Variance inflation factor ay sumusukat sa kung gaano naiimpluwensyahan ang gawi (variance) ng isang independent variable, o napalaki, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan/kaugnayan nito sa iba pang independent variable. Ang mga salik ng inflation ng pagkakaiba-iba ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagsukat kung gaano kalaki ang naiaambag ng isang variable sa karaniwang error sa regression.
Ano ang variance inflation factor formula?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Ang natitirang termino, 1 / (1 − Rj2) ay ang VIF. Sinasalamin nito ang lahat ng iba pang salik na nakakaimpluwensya sa kawalan ng katiyakan sa mga pagtatantya ng koepisyent.
Ano ang katanggap-tanggap na variance inflation factor?
Itinuturing ng karamihan sa mga research paper ang VIF (Variance Inflation Factor) > 10 bilang indicator ng multicollinearity, ngunit pinipili ng ilan ang mas konserbatibong threshold na 5 o kahit 2.5.
Anong halaga ng VIF ang nagpapahiwatig ng multicollinearity?
Ang Variance Inflation Factor (VIF)
Values ng VIF na lumampas sa 10 ay kadalasang itinuturing na nagpapahiwatig ng multicollinearity, ngunit sa mga mas mahinang modelo, ang mga value na higit sa 2.5 ay maaaring isang dahilan para mag-alala.
Ano ang mataas na halaga ng VIF?
Kung mas mataas ang value, mas malaki ang ugnayan ng variable sa iba pang variable. Ang mga value na higit sa 4 o 5 ay minsan ay itinuturing na katamtaman hanggang mataas, na may mga value na ng 10 o higit pa na itinuturing na napakamataas.
