2: Ang autocorrelation function ng isang WSS random na proseso ay isang even function; ibig sabihin, RXX(τ)=RXX(–τ) . Ang pag-aari na ito ay madaling maitatag mula sa kahulugan ng autocorrelation. Tandaan na RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Dahil ang x(t) ay WSS, ang expression na ito ay pareho para sa anumang halaga ng t.
Anong proseso ang WSS?
Ang random na proseso ay tinatawag na weak-sense stationary o wide-sense stationary (WSS) kung ang ibig sabihin ng function nito at ang correlation function nito ay hindi nagbabago sa pamamagitan ng mga pagbabago sa oras.
Ano ang autocorrelation sa random na proseso?
Introduction to Random Processes
Sa pangkalahatan, ang autocorrelation function na ay tumutukoy kung gaano kapareho ang signal sa isang time-shifted na bersyon ng sarili nito . Ang random na proseso X(t) ay tinatawag na pangalawang proseso ng pagkakasunud-sunod kung E[X2(t)] < ∞ para sa bawat t ∈ T.
Ano ang autocorrelation sa stochastic na proseso?
Kung kinakatawan ng X at Y ang parehong stochastic na proseso ng CT, ang correlation function ay magiging espesyal na kaso na tinatawag na autocorrelation. R.
Ang proseso ba ng Gaussian ay WSS o SSS?
kung ang proseso ay pinagsamang gaussian WSS at SSS. kung ang proseso ay white gaussian noise process WSS at SSS na may mean=0 at R(τ)=K(τ).
