1 Sagot. Ang pinakamaagang sanggunian para sa autocorrelation na mahahanap ko ay nauugnay sa Udney Yule, isang British Statistician na bukod sa iba pang kapansin-pansing mga nagawa ay bumuo ng Yule-Walker procedure upang tantiyahin ang Partial Auto-correlation Function gamit ang Auto- function ng ugnayan.
Aling function ang ginagamit para sa autocorrelation?
Tinutukoy ng autocorrelation function (ACF) ang kung paano nauugnay ang mga data point sa isang time series, sa average, sa mga naunang data point (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Sa madaling salita, sinusukat nito ang self-similarity ng signal sa iba't ibang oras ng pagkaantala.
Ano ang formula para sa autocorrelation?
Definition 1: Ang autocorrelation function (ACF) sa lag k, na tinutukoy na ρk, ng isang nakatigil na stochastic na proseso ay tinukoy bilang ρ k=γk/γ0 kung saan γk=cov(y i, yi+k)para sa anumang i. Tandaan na ang γ 0 ay ang pagkakaiba-iba ng stochastic na proseso. Ang variance ng time series ay s0. Ang plot ng rk laban sa k ay kilala bilang correlogram.
Ano ang autocorrelation econometrics?
Ang
Autocorrelation ay isang matematikal na representasyon ng antas ng pagkakatulad sa pagitan ng isang partikular na serye ng oras at isang lagged na bersyon ng sarili nito sa magkakasunod na agwat ng oras.
Bakit natin kinakalkula ang autocorrelation?
Ang
Autocorrelation ay isang istatistikal na paraan na ginagamit para sa time seriespagsusuri. Ang layunin ay upang sukatin ang ugnayan ng dalawang value sa parehong set ng data sa magkaibang mga hakbang sa oras. … Kung hindi random ang mga value sa set ng data, makakatulong ang autocorrelation sa analyst na pumili ng naaangkop na modelo ng time series.
