Ang
Covariance ay isang statistical tool na ginagamit upang matukoy ang kaugnayan sa pagitan ng paggalaw ng dalawang presyo ng asset. Kapag ang dalawang stock ay madalas na gumagalaw nang magkasama, sila ay makikita bilang may positibong covariance; kapag inverse ang paggalaw nila, negatibo ang covariance.
Saan ginagamit ang covariance?
Ang
Covariance ay ginagamit sa portfolio theory para matukoy kung anong mga asset ang isasama sa portfolio. Ang covariance ay isang istatistikal na sukatan ng direksyong ugnayan sa pagitan ng dalawang presyo ng asset. Ginagamit ng modernong teorya ng portfolio ang istatistikal na pagsukat na ito upang bawasan ang pangkalahatang panganib para sa isang portfolio.
Dapat ko bang gamitin ang covariance o correlation?
Sa madaling salita, dapat mong gamitin ang covariance matrix kapag ang mga variable ay nasa magkatulad na mga scale at ang correlation matrix kapag ang mga variable ng scale ay naiiba.
Para saan ang sample covariance?
Ang sample covariance ay kapaki-pakinabang sa paghusga sa pagiging maaasahan ng sample ay nangangahulugang bilang mga estimator at kapaki-pakinabang din bilang isang pagtatantya ng population covariance matrix.
Ano ang covariance na may halimbawa?
Ang
Covariance ay isang sukatan kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng dalawang random na variable. Ito ay katulad ng variance, ngunit kung saan sinasabi sa iyo ng variance kung paano nag-iiba-iba ang isang variable, ang co variance ay nagsasabi sa iyo kung paano nag-iiba-iba ang dalawang variable.
