Kinakalkula ng mga bangko ang mga asset na may timbang sa panganib sa pamamagitan ng pag-multiply sa halaga ng pagkakalantad sa nauugnay na timbang ng panganib para sa uri ng loan o asset. Inuulit ng isang bangko ang pagkalkulang ito para sa lahat ng mga pautang at asset nito, at idinaragdag ang mga ito nang sama-sama para kalkulahin ang kabuuang mga asset na natimbang sa panganib sa kredito.
Bakit natin kinakalkula ang RWA?
Ang mga asset na may timbang sa peligro ay ginagamit upang matukoy ang minimum na halaga ng kapital na dapat hawakan ng mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal upang mabawasan ang panganib ng kawalan ng utang. Ang kinakailangan sa kapital ay batay sa pagtatasa ng panganib para sa bawat uri ng asset ng bangko.
Paano mo kinakalkula ang credit risk capital?
Kaya, sa loob ng minimum na Tier 1 capital, ang Karagdagang Tier 1 capital ay maaaring tanggapin ng maximum sa 1.5% ng mga RWA
- Ilustrasyon 1: …
- Kaya ang capital charge para sa CCR ay 48.07 Million. …
- Capital para sa credit risk (kung ang seguridad ay hawak sa ilalim ng HTM)=Zero (Being Govt. …
- Para kay Gob. …
- Kaya ang Capital Charge para sa market (General) na panganib ay 168 Million.
Ano ang Basel formula?
Nagpakilala ang Basel III ng minimum na "leverage ratio". Isa itong transparent, simple, non-risk-based leverage ratio at kinakalkula sa pamamagitan ng paghahati sa Tier 1 capital sa average na kabuuang pinagsama-samang asset ng bangko (kabuuan ng mga exposure ng lahat ng asset at hindi- mga item sa balanse).
Ano ang capital risk weighted asset ratio?
Ang capital-to-riskweighted assets ratio, na kilala rin bilang capital adequacy ratio, ay isa sa pinakamahalagang financial ratios na ginagamit ng mga investor at analyst. Ang ratio na ay sumusukat sa katatagan ng pananalapi ng isang bangko sa pamamagitan ng pagsukat sa magagamit nitong kapital bilang isang porsyento ng pagkakalantad sa credit nito na may timbang sa panganib.
